GS オプション株価予想の結果

GS予想の結果 
Citi 惨敗0%
行使価格17.50ドルの7月限7/19満期のプットオプション Buy
Merrill Lynch Hit! 178% 軽く書いていますがShortで78%勝ちって、株で実現するのはかなり難しい。
7/19満期 行使価格が30ドルのプットオプション(7月限7/19満期)Sell、35ドルのプットオプション(同)Buy。

2つの戦略に等金額投資していたら89%。1ヶ月弱でReturn-11%。おゅ~オプションこわ~い。

GSを弁護しましょう。
Citiの予想は惨敗でしたが、ベア予想で、安直にショートした場合、怪我はもっと大きかったでしょう。
それに先週木曜日までは絶好調でした。
1.26で買ったPutは3.0を超える値段で取引されていた!!(ここで売れれば神様だが・・・)

Merは、ぴったりSpreadの真ん中でHit。これは脅威だ。すごい!
Put Spread Cost=2.29=(3.53+0.08)-(1.27-0.03)
もし、30Putを売っていないと、Costは3.61になり、それに対する収益4.09ですから13%しか儲かりません。
Option買いで勝つって難しいというのがわかりますね。

上場オプション気配
C US 7 P17.50 
Date Price Spread
6/30 1.51 0.04
6/27 1.23 0.03
6/26 1.00
*ここでいうSpreadは前日差ではなく、OptionのOffer-Bid Spread(取引コスト)です。
その後のCのOption値動き
cus7p1750wc.GIF
MER US 7 P35 
Date Price Spread
6/30 4.15 0.1
6/27 3.45 0.08
6/26 3.35
MER US 7 P30
Date Price Spread
6/30 1.71 0.05
6/27 1.27 0.03
6/26 1.24

MER P35の値動き
merus7p35.gif

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