さようならUS Strips

12月16日の米国利下げうけて、債券バブルにさらに拍車がかかってきたので、残存7年くらいある割引債を処分しました。
63.22で買って、81.60で売り。29%のリターンで4年間のHolding期間に対して、利回り6.14%だからまずまずでしょう。
後7年持っても2.X%でしか回らないから、7年後の100より今の80を取ってみました。

高いと思うなー。USの債券。

12月17日に売ったんですが、残念ながら、さらに上がり続け、Peakは完全に逃がしました。
売値ベースで、現値の2.0-2.5%下で売ってしまいましたよ。ちょっと悔しいです。

金利Chart (見てくださいよ~、売りたくなるでしょう?)
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Peak逃しの私に、ちょっと気休めのBBGニュースの引用

2008-12-22 22:58:33 米国債(22日):続落、2年債利回り0.82%-入札結果を嫌気


【記者:Daniel Kruger and Cordell Eddings】

12月22日(ブルームバーグ):米国債相場は続落。財務省が実施した2年380億ドルの入札結果を嫌気し
た売りがかさんだ。財務省によると、最高落札回りは0.922%と同証券の入札開始以来で最低を記録したものの、
入札直前の場予想0.912%を上回った。

  ウェルズ・ファーゴ・キャピタル・マネジメント(ミルウォーキー)で約30ドルの資産を運用するジェイ・ミューラー氏は
「大量の紙切れが出回っている。ったい誰が列を成してこの紙切れを買うというのか疑問が生じる」と述べた。

  BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時間午後4時8分現在、2年債利回りは前営業日比
6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01ポイト)上昇し0.82%。17日にはデータ集計開始以来最低の0.60%に
低下していた。
2年債(表面利率1.25%、2010年11月償還)価格は1/8安の100 26/32。

  5年債利回りは6bp上昇の1.42。10年債利回りは4bp上昇して2.17%。

  2年債入札では各国中央銀行を含む間接応札の落札比率は30.4%で、前回の4.9%から低下した。
プライマリーディーラー(米証券政府公認ディーラー)の応札の落札比率は68.2%で、前回の63.7%から上昇した。

  バークレイズ・キャピタルの金利ストラテジスト、マイケル・ポンド氏(ニューヨーク在勤)は、「2年債入札は恐れていた
ほど悪くはなかった。われわれが十分相場を下げていたからだ」と指摘した。

        TEDスプレッド縮小

  この日実施された3カ月物財務省短期証券(Tビル)入札の最高落札利回りは0.04%、6カ月物Tビルは
0.285%だった。発行額はいずれも270億ドル。

  3カ月物米Tビル利回りと同期間のドル建てロンドン銀行間取引金利(LIBOR)との格差(TEDスプレッド)は
148bpに縮小した。同水準はリーマン・ブラザーズの破たん直前の9月12日以来の最低。

  LIBOR・OISスプレッド(オーバーナイト・インデックス・スワップ金利とLIBORの格差)は前週末比、3bp低下の
126bpとなった。

モルガン・スタンレーの米金利ストラテジー担当責任者ジェームズ・キャロン氏は「供給増加は相当前から分かって
いたことだ」と述べ、「人々は年末にかけてなお質への逃避を続けている。高値圏を維持するだろう」と述べた。

原題:U.S. 2-Year Note Falls as Sale Draws Higher Yield Than Forecast (抜
粋)


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