とても難しいImplied Volatilityの計算


SX5E-IVM.jpg

なんじゃーこのSurfaceは?
自分が触る予定もない市場のことなので、BBG任せのデータでも取ってみるかと思った矢先のことである
常識的におかしいだろ?このSurface・・・と思い確認してみた。

sx5e-omon.gif

俺の質問

SX5E Index OMON上のIVM(Implied Volatility Mid)をBLPで取得するには、どのようなField
を指定すればよいのでしょうか? BLP(SEK0P Y 2850 Index ,OPT_IMPLIED_VOLATILITY_MID)
で取得する数値とかなり違っています。

答え

 
エキゾ様、プログラマーが調査したのですが、すでに問題を復元することができず、一時的な問題がおこっていたようです。
一度お客様の端末でもご確認いただけますでしょうか。

・・・次の日、やっぱりおかしいじゃねぇか!と思い怒りながら再質問。

15:20:38 BLOOMBERG HELP DESK : エキゾ様。 いつも大変お世話になっております。
15:21:15 エキゾ : 昨日問い合わせて回答いただきましたが、今見たところ、解決しておりません。
15:21:32 BLOOMBERG HELP DESK : 只今お調べいたしますので、お待ち下さい。
16:24:25 BLOOMBERG HELP DESK :    只今確認をさせていただいたところご利用いただける項目は
OPT_IMPLIED_VOLATILITY_MID(静止データ)、OPT_IMPLIED_VOLATILIY_MID_RT(リアルタイム
データ)となります。
16:24:38 エキゾ : ですね。
16:24:54 BLOOMBERG HELP DESK : こちらはOMONと完全には一致しませんのでご了承くださいませ。
16:24:58 エキゾ : どちらも似たような数値ですが、OMONのIVMとは大きく違うのはなぜでしょう。
16:25:14 エキゾ : OMONのIVMはどのようにしたら取得できるのでしょうか?
16:26:47 BLOOMBERG HELP DESK : OMONのIVMは日単位の価格をベースに算出されており、エクセルで取得される
インプライドボラは分ベースの価格を含むデータを元に算出されているため、完全には一致しません。
16:27:08 BLOOMBERG HELP DESK : また、OMONにあるインプライドボラをダウンロードするための項目は残念ながらござ
いませんので、ご了承くださいませ。
16:27:27 エキゾ : あまりにもレベルが違うのですが、どうやって計算しているのでしょう?
16:28:23 エキゾ : あっ、今は良いですね。
16:28:35 エキゾ : 引け後の計算が何かおかしいような気がします
16:28:44 エキゾ : Put/CallでVolatilityが違いすぎる。


Excelで取得するImplied Volatility明らかに変だろうが。誰が計算してるんだよと聞きたくなる俺の気持ちわかるよな?
答えに窮して、別の担当者が現る。

16:56:08 BLOOMBERG HELP DESK : おまたせいたしました。ご質問を引き継ぎました。引け後にデータがことなるということ
ですが、OMONのインプライドボラは計算に内臓されている時計が1日単位で動くのに対して、データ項目のインプライドボラは
計算に内臓されている時計が分刻みになり、そのためBSモデルのtの値が引け後はずれがおおきくなってしまうため、
インプライドボラもその影響が出てしまいます。市場がオープンすると、時計の時刻が合わさりほぼ一致したデータとなります。
16:58:18 エキゾ : さすがに内臓の計算が公開されていることはないでしょうかね?
16:58:33 エキゾ : Documentになっていたりとかはしないでしょうか?
16:58:38 BLOOMBERG HELP DESK : はい。残念ながらそこまでは公開されておりません。
16:59:01 エキゾ : よくわかりました。エラーの原因までお調べ頂きありがとうございました。
16:59:26 BLOOMBERG HELP DESK : はい、こちらはプログラムの書き方という内部の情報となっておりますので、ドキュメント
もございません。
16:59:36 エキゾ : 大きなお世話ですが、おそらくT(時間)項目だけではないですね。
16:59:50 エキゾ : それに絡んでもう一つくらいミスをしていると思います。
16:59:58 エキゾ : 時間項目だけであそこまではずれないはずです。
16:59:59 BLOOMBERG HELP DESK : はい。モデルの細かい処理もことなっていると聞いております。
17:00:12 エキゾ : とプログラマー部隊にお伝えください。
17:00:42 エキゾ : ご丁寧にどうもありがとうございました。
17:01:09 BLOOMBERG HELP DESK : 承りました。再度調査するよう申し伝えます。
17:01:34 エキゾ : データの信頼性の向上を期待しています。
17:02:06 BLOOMBERG HELP DESK : 回答があり次第、エッセーじにてお返事申し上げます
17:02:24 エキゾ : はい。ありがとうございました。
17:02:30 BLOOMBERG HELP DESK : ヘルプデスクのご利用ありがとうございました。
17:02:32 BLOOMBERG HELP DESK : では一旦失礼いたします。

良い対応ですね。さすがです。
でも俺も良い人だろ? 内部の非公開計算ロジックのエラー要因まで分析してやってるんだ。

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