Dupireのセミナーに行ってきた 1/2

聴衆を見た感じ・・・んーーーーー??? なーんかオタクな顔つきしてねぇなぁ・・・、女性がいるし・・・
いや、差別はいけないんですけどね・・・デリオタの世界、常識で考えて、女性見たことないし。
Bloombergのタダ飯でも食いに来ているのだろうな。

知らない人のために解説すると、Dupireはデリバティブ理論の世界の権威で、こんな感じのジジイです。
dupire.jpg
よく知っては、いるのだが、当然顔・写真なんか今日始めて。英語にフランス訛は感じられない。

一番有名なのは、
Dupire-vol-fit.png
これですな。ほら、この時点で女性読者もう居ないでしょう? いいよいいよ、かまわず男だけで続けるぞ。

Equity Volatility Day - Bruno Dupire
09-Mar-2011 (Wed) 11:00 - 13:30
23 CHURCH STREET, 12/F CAPITAL SQUARE
Singapore, 049481, Singapore

まー、こんな感じのセミナーなわけなんですけども、シンガポールでこの話理解できる人居るのだろうか??
フランス人比率も低いし・・・香港の方がエクデリは多いような気がしているのだが・・・

さてさて、新しい知識を補完・共有しておきましょう。
様々なVolatility Investment Productsの中に
C(RV):Option on Realized Variance
とある。今は既にないが、CBOEに昔あったと、プロフェッサーDupireが解説している・・・。
Underlying S -> C(σ) Options -> C(RV)
と書いてあるから・・・期中のオプションがRVベースで満期にセトルされるオプション先物?? なんのことだ?
と思いきや、読んで字の如く、単なるVarianceのオプションですね。
同じページに、派生的に
C(σ) Options -> Realized Var-SWAP
C(σ) Options -> VIX(Implied Var-Future) -> VIX Option
とも書いてあったので勘違いしてしまった。

俺だったら、
C(σ) Options -> Realized Var-SWAP  -> C(RV)
って書くけどなぁ・・・。天才Dupireにケチつけちゃいかんか。

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